考虑单因素APT模型，如果因素组合的收益率方差为6%，一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1，则它的方差为（　　）。

[单选题]考虑单因素APT模型。因素组合的收益率方差为6%，一个完全分散风险的资产组合的β值为1，则它的收益率的方差为（　　）。A.3.6%B.6.0%C.7.

[单选题]考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%，一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%，那么这个资产组合的β值为（　　）。A.0.80B.1

[单选题]假设投资组合的收益率为20％，无风险收益率是8％，投资组合的方差为9％，贝塔值为12％，那么，该投资组合的夏普比率等于（）A . 0.2B . 0.4C . 0.6D . 0.8

[单选题]考虑单因素套利定价模型，资产组合A的β值为0，期望收益率为16%，资产组合B的β值为0.8，期望收益率为12%，假设无风险收益率为6%，如果进行套利，

[单选题]考虑单因素套利定价模型，资产组合A的β值为0，期望收益率为16％，资产组合B的β值为0.8，期望收益率为12％，假设无风险收益率为6％，如果进行套利，

[单选题]假设投资组合的收益率为20％，无风险收益率是8％，投资组合的方差为9％，贝塔值为12％，那么，该投资组合的夏普比率等于()。A.0.2B.0．4C.0

[单选题]假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普比率等于（　　）。A.0.2B.0.4C

[单选题]假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普指数等于（　　）。A.0.2B.0.4C

[单选题]假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普比率等于（　　）。A.0.2B.0.4C

[单选题]根据CAPM，一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素相关（）A . 市场风险B . 非系统风险C . 个别风险D . 再投资风险