某决策者具有指数效用函数u（x）=e－0.2x（x＞0），现在他面临甲、乙、丙三种投资项目选择，随机收益分别为X，Y，Z。其中X服从均值和方差都为10的正态分布，Y服从均值为10的泊松分布，Z服从[0，20]上的均匀分布。设其初始财富为ω，则该决策者将会选择（　　）投资项目。

下联结论正确的是 ()(A)若X和Y都服从正态分布，则X+Y服从正态分布;(B) 若(X,Y)服从正态分布，则X-Y服从正态分布;(C)若X和Y都服从正态分布，

设随机变量X与Y独立，且X服从均值为1、标准差（均方差）为sqrt(2)的正态分布，而Y服从标准正态分布.试求随机变量Z=2X-Y+3的概率密度函数.设随机变量

6、设随机变量X，Y相互独立，其中X服从0-1分布（p=0.6），Y服从泊松分布且E(Y)=0.6，则D(X+Y)=（ ）6、设随机变量X，Y相互独立，其中X服

()-|||-A 只有Y服从正态分布-|||-B 只有X服从正态分布-|||-C X与Y都不服从正态分布-|||-D X与Y都服从正态分布

[问答题]设X与Y为相互独立的随机变量，其中X服从均值等于2的指数分布，Y在（0，2）上服从均匀分布，则（X，Y）的概率密度（x，y）=（）．

[单选题]如果随机变量X服从均值为2，方差为9的正态分布，随机变量Y服从均值为5，方差为16的正态分布，X与Y的相关系数为0.5，那么X+2Y所服从的分布是： （ ）。A．均值为12，方差为100的正态分布B．均值为12，方差为97的正态分布C．均值为10，方差为100的正态分布D．不再服从正态分布

[单选题]设随机变量X与Y相互独立，它们分别服从参数λ=2的泊松分布与指数分布．记Z=X-2Y，则随机变量Z的数学期望与方差分别等于（）．A . 1，3B . -2，4C . 1，4D . -2，6

随机变量 X 服从正态分布 N (μ 1 ,σ 1 2 ), Y 服从正态分布 N (μ 2 ,σ 2 2 ), X 与 Y 独立,则 X - Y 服从A. N

设随机变量X,Y相互独立,且都服从标准正态分布N(0,1 ),则 =max X,Y 的分布-|||-函数 _(2)(z)=((bigcirc {1)((z))

设随机变量X与Y独立,且X服从均值为1,标准差(均方-|||-差)为 sqrt (2) 的正态分布.而Y 服从标准正态分布,试求随机变量 Z=2X-Y+3 的概