在UED公司进行投资的预期收益是12.9％，标准差是18.6％。一个投资者的效用函数是：U=E（r）-0.5Aσ2。当风险厌恶系数A=5时，该投资者的效用水平及确定等价收益率分别为（　　）。

[单选题]一个投资组合的预期收益率是14％，标准差是25％，无风险利率是4％。一个投资者的效用函数是：U=E（r）-0.5Aσ2。若投资者对风险投资组合和无风险

[单选题]考虑一资产组合，期望收益率为12%，标准差为18%。国库券的无风险收益率为7%。投资者的效用函数为：U=E（r）-0.5Aσ2，要使投资者与国库券相比

[单选题]股票A的期望收益率是14%，标准差为25%，无风险利率是4%。一个投资者的效用函数：U=E（r）-0.005Aσ2。若该投资者在投资风险组合和无风险资

[单选题]某投资者将其30％的资金投资于预期收益率为15％，标准差为8％的股票A；将其70％的资金投资于预期收益率为13％，标准差为5％的股票B。A与B完全正相

[单选题]某投资者将其30%的资金投资于预期收益率为20%，标准差为10%的股票A，将其70%的资金投资于预期收益率为10%，标准差为8%的股票B，A与B完全正

[单选题]某投资者将其50%的资金投资于预期收益率为20%，标准差为12%的股票A，将其50%的资金投资于预期收益率为10%，标准差为4%的股票B，A与B完全正

[单选题]该投资者投资收益率的标准差为（　　）。A.0.542B.0.615C.0.075D.0.819E.0.902

[单选题]对于风险厌恶系数一定的投资者来说，某资产的期望收益率越大，带给投资者的效用（）；资产的风险越大，效用（）。A.越大；越小B.越大；越大C.越小；越小D

[单选题]某金融机构对客户风险效用函数确定的模型为：U＝E（r）-0.005Aσ2，经过了解，某客户认为期望收益率和标准差分别为4.5%和5%的投资组合和另一期

[单选题]某投资者的效用函数为：U＝E（r）-0.005Aσ2，式中，U为效用值，A为投资者个人的风险厌恶系数，其投资组合中包括股票、债券和货币资产，则下列说法