[单选题]

请根据以下信息,回答问题:  市场有一种6年到期、票息率为8%、面值为100元的附息国债,到期收益率为8%时其久期为5年;另有一种面值为100元的3年期零息国债,还有一种面值为100元的1年期零息国债。目前收益率曲线为一条在8%收益率水平时的水平直线。以下哪个债券组合不符合免疫的要求?(  )

A.初始资金的50%投入3年期的零息国债,其余50%持有该6年期的附息国债

B.初始资金的25%投入1年期的零息国债,其余75%持有该6年期的附息国债

C.初始资金的12.5%投入1年期的零息国债,25%投入3年期的零息国债,其余62.5%持有该6年期的附息国

D.初始资金的5%投入1年期的零息国债,25%投入3年期的零息国债,其余70%持有该6年期的附息国债

参考答案与解析: