[单选题]

市场有一种6年到期、票息率为8%、面值为100元的附息国债,到期收益率为8%时其久期为5年;另有一种面值为100元的3年期零息国债,还有一种面值为100元的1年期零息国债。目前收益率曲线为一条在8%收益率水平时的水平直线。


以下哪个债券组合不符合免疫的要求?(  )

A.初始资金的50%投入3年期的零息国债,其余50%持有该6年期的附息国债

B.初始资金的25%投入1年期的零息国债,其余75%持有该6年期的附息国债

C.初始资金的12.5%投入1年期的零息国债,25%投入3年期的零息国债,其余62.5%持有该6年期的附息国

D.初始资金的5%投入1年期的零息国债,25%投入3年期的零息国债,其余70%持有该6年期的附息国债

参考答案与解析:

相关试题

市场有一种6年到期、票息率为8%、面值为100元的附息国债,到期收益率为8%时其久期为5年;另有一种面值为100元的3年期零息国债,还有一种面值为100元的1年期零息国债。目前收益率曲线为一条在8%收

[单选题]市场有一种6年到期、票息率为8%、面值为100元的附息国债,到期收益率为8%时其久期为5年;另有一种面值为100元的3年期零息国债,还有一种面值为10

  • 查看答案
  • 请根据以下信息,回答问题:  市场有一种6年到期、票息率为8%、面值为100元的附息国债,到期收益率为8%时其久期为5年;另有一种面值为100元的3年期零息国债,还有一种面值为100元的1年期零息国债

    [单选题]请根据以下信息,回答问题:  市场有一种6年到期、票息率为8%、面值为100元的附息国债,到期收益率为8%时其久期为5年;另有一种面值为100元的3年

  • 查看答案
  • 请根据以下信息,回答问题:  市场有一种6年到期、票息率为8%、面值为100元的附息国债,到期收益率为8%时其久期为5年;另有一种面值为100元的3年期零息国债,还有一种面值为100元的1年期零息国债

    [单选题]请根据以下信息,回答问题:  市场有一种6年到期、票息率为8%、面值为100元的附息国债,到期收益率为8%时其久期为5年;另有一种面值为100元的3年

  • 查看答案
  • 当前面值为100元的1年期零息国债价格为90元,面值为1000元的2年期零息国债

    [单选题]当前面值为100元的1年期零息国债价格为90元,面值为1000元的2年期零息国债的价格为880元,那么2年期,息票率为5%,面值为100元、1年付息1次的国债的价格为()。A . 92.40元B . 87.90元C . 100.65元D . 96.90元

  • 查看答案
  • 根据下面材料,回答问题:当前1年期零息债券的到期收益率为7%,2年期零息债券到期收益率为8%。财政部计划发行2年期债券,息票利率为9%,每年付息一次,债券面值为100元。.该债券售价为()元。

    [单选题]根据下面材料,回答问题:当前1年期零息债券的到期收益率为7%,2年期零息债券到期收益率为8%。财政部计划发行2年期债券,息票利率为9%,每年付息一次,

  • 查看答案
  • 当前1年期零息债券的到期收益率为7%,2年期零息债券到期收益率为8%。财政部计划发行2年期债券,息票利率为9%,每年付息。债券面值为100美元,并按票面价值收回。该债券的到期收益率是(  )。

    [单选题]当前1年期零息债券的到期收益率为7%,2年期零息债券到期收益率为8%。财政部计划发行2年期债券,息票利率为9%,每年付息。债券面值为100美元,并按票

  • 查看答案
  • 当前1年期零息债券的到期收益率为7%,2年期零息债券到期收益率为8%。财政部计划发行2年期债券,息票利率为9%,每年付息。债券面值为100美元,并按票面价值收回。该债券售价为(  )美元。

    [单选题]当前1年期零息债券的到期收益率为7%,2年期零息债券到期收益率为8%。财政部计划发行2年期债券,息票利率为9%,每年付息。债券面值为100美元,并按票

  • 查看答案
  • 某债券的面值为100元,10年期,名义收益率为8%。市价为95元,此时本期收益率

    [单选题]某债券的面值为100元,10年期,名义收益率为8%。市价为95元,此时本期收益率为()。A . 8.42%B . 8%C . 7.8%D . 9%

  • 查看答案
  • 某债券的面值为100元,10年期,名义收益率为8%。市价为95元,此时即期收益率为( )。

    [单选题]某债券的面值为100元,10年期,名义收益率为8%。市价为95元,此时即期收益率为( )。A.8.42%B.8%C.7.8%D.9%

  • 查看答案
  • 某债券的面值为100元,10年期,名义收益率为8%。市价为95元,此时本期收益率为( )。

    [单选题]某债券的面值为100元,10年期,名义收益率为8%。市价为95元,此时本期收益率为( )。A.8.42%B.8%C.7.8%D.9%

  • 查看答案