[单选题]

资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小，关于贝塔，以下表述正确的是（　）。

A.市场组合的贝塔值为0

B.贝塔值不能小于0

C.贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度

D.贝塔值越大，预期收益率越低

参考答案与解析：

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资本资产定价模型(CAMP)用希腊字母贝塔(B)来描述资产或资产组合的系统风险大小。下列关于贝塔的说法中，正确的是（　　）。

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