[单选题]

资本资产定价模型(CAMP)用希腊字母贝塔(B)来描述资产或资产组合的系统风险大小。下列关于贝塔的说法中，正确的是（　　）。

A.市场组合的贝塔值为0

B.贝塔值不能小于0

C.贝塔值越大，预期收益率越低

D.贝塔可以理解为资产收益率相对市场波动的敏感度

参考答案与解析：

相关试题

资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小，关于贝塔，以下表述正确的是（　）。

[单选题]资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小，关于贝塔，以下表述正确的是（　）。A.市场组合的贝塔值为0B.贝塔

  • 查看答案

    • 下列有关β系数中，说法正确的是()。<br />ⅠCAPM利用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小<br />Ⅱβ系数，可以理解为资产对市场收益变动的敏感性&l

    [单选题]下列有关β系数中，说法正确的是()。ⅠCAPM利用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小Ⅱβ系数，可以理解为资产对市场收益变动的敏感性Ⅲ

  • 查看答案

    • 在资本资产定价模型中,关于证券或证券组合的贝塔系数,下列理解正确的是

    [试题]在资本资产定价模型中,关于证券或证券组合的贝塔系数,下列理解正确的是A．贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度B．贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大C．贝塔系数为零的证券是无风险证券D期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降低期望收益率E投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢价

  • 查看答案

    • 在资本资产定价模型中，关于证券或证券组合的贝塔系数，下列理解正确的是（）。

    [多选题] 在资本资产定价模型中，关于证券或证券组合的贝塔系数，下列理解正确的是（）。A . 贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度B . 贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大C . 贝塔系数为零的证券是无风险证券D . 期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降E . 低期望收益率F . 投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢酬

  • 查看答案

    • 资本资产定价模型中的贝塔系数测度是（　　）。

    [单选题]资本资产定价模型中的贝塔系数测度是（　　）。A.利率风险B.通货膨胀风险C.非系统性风险D.系统性风险

  • 查看答案

    • 资本资产定价模型中的贝塔系数测度的是（　　）。

    [单选题]资本资产定价模型中的贝塔系数测度的是（　　）。A.利率风险B.通货膨胀风险C.非系统性风险D.系统性风险

  • 查看答案

    • 资本资产定价模型中的贝塔系数测度的是( )。

    [单选题]资本资产定价模型中的贝塔系数测度的是（ ）。A．利率风险B．通贷膨胀风险C．非系统性风险D．系统性风险

  • 查看答案

    • 资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是( )。

    [单选题]资本资产定价模型（CAPM）中的贝塔系数测度的是（ ）。A．利率风险B．通货膨胀风险C．非系统性风险D．系统性风险

  • 查看答案

    • 资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是()。

    [单选题]资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是()。A．利率风险B．操作风险C．汇率风险D．系统性风险

  • 查看答案

    • 资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是( )。

    [单选题]资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是（ ）。A．利率风险B．通货膨胀风险C．非系统性风险D．系统性风险

  • 查看答案