X与Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失.其协方差为0.06，X的标准差为0.6，Y的标准差为0.8，则其相关系数为（　　）。

[单选题]假设X、Y两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失，其相关系数为0.3，若同时对X、Y作相同的线性变化Xt=2X。Y，=2Y。则X1和Y1的相关系数为（ ）。A．O.3B．O.6C．0.O9D．O.15

[单选题]贷款组合X具有标准差5，贷款组合Y具有标准差10，X与Y的相关系数为-1，如果需要将X与Y进行匹配组成新的组合，实现方差意义上的零风险，那么对于每一单位的X，大约需要几单位的Y与之相匹配？（ ）。A．1单位B．2单位C．1/2单位D．1.5单位

[单选题]证券X的期望收益率为12%，标准差为20%；证券Y期望收益率为15%，标准差为27%。如果两个证券的相关系数为0.7，则它们的协方差为（　　）。A.0

[单选题]证券X的期望收益率为12％，标准差为20％；证券Y期望收益率为15％，标准差为27％。如果两个证券的相关系数为0.7，则它们的协方差为（　　）。A.0

[主观题]x的标准差是y标准差的1.5倍，相关系数0.75，求β(2016年9月基金从业《基金基础》真题)

[单选题]已知变量X和Y的协方差为-40，X的方差为320，Y的方差为20，其相关系数为（　　）。A.0.5B.-0.5C.0.01D.-0.01

[单选题]已知变量X和Y的协方差为－40，X的方差为320，Y的方差为20，其相关系数为（　　）。A.0.5B.－0.5C.0.01D.－0.01

[单选题]已知变量X和Y的协方差为－50，X的方差为170，Y的方差为20，其相关系数为（）。A . 0.86B . ―0.86C . 0.01D . -0.01

[单选题]某股票的贝他系数为0.8，其与市场组合的相关系数为0.4，市场组合标准差为0.2。该股票与市场组合的协方差为()。A.0.032B.0.16C.0.3

[单选题]如果A、B两种资产的相关系数为-1，A的标准差为15%，B的标准差为7%，在等比例投资的情况下，该资产组合的标准差等于（）。A . 8%B . 11%C . 10%D . 4%