贷款组合X具有标准差5，贷款组合Y具有标准差10，X与Y的相关系数为-1，如果需要将X与Y进行匹配组成新的组合，实现方差意义上的零风险，那么对于每一单位的X，大约需要几单位的Y与之相匹配？（ ）。

A．1单位

B．2单位

C．1/2单位

D．1.5单位

[主观题]x的标准差是y标准差的1.5倍，相关系数0.75，求β(2016年9月基金从业《基金基础》真题)

[单选题]X与Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失.其协方差为0.06，X的标准差为0.6，Y的标准差为0.8，则其相关系数为（　　）。A.0.1B.0.15

[单选题]如果A、B两种资产的相关系数为-1，A的标准差为15%，B的标准差为7%，在等比投资的情况下，该资产组合的标准差为（　）。A.8%B.11%C.10%

[多选题]投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率12%，标准差12%，β系数5。证券Y的期望收益率10%，标准差10%，β系数3。下列说法中

[单选题]已知某投资组合p的收益与市场收益的相关系数为0.7，投资组合p的标准差为8，市场的标准差为10，则该投资组合p的贝塔系数为（　　）。A.0.56B.0

[单选题]两个相互独立的随机变量X与Y的标准差分别为σ（X）=2和σ（Y）=1，则其差的标准差σ（X-Y）=（　　）。A.1B.C.D.3

[单选题]两个相互独立的随机变量X与Y的标准差分别为σ（X）=2和σ（Y）=1，则其差的标准差σ（X－Y）=（　　）。A.1B.C.D.3

[单选题]已知A股票的β为1.5，与市场组合的相关系数为0.88，市场组合的标准差为0.4，则A股票的标准差为()。A . 0.6B . 0.65C . 0.7D . 0.68

[单选题]已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0．8，该组合的标准差为0．6，市场的标准差为0．3，则该投资组合的β值为（  ）。A.0．4B.1．6C.1D

[单选题]某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0.5，资产2的标准差为19.50，则资产1的标准差为（　　）。A