某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如表2-4所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（  ）。
表2-4 资产信息表

[单选题]某投资者以资产S作为标的，构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如下表。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向

[单选题]某投资者以资产S作为标的，构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如下表。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向

[单选题]根据下列资料，回答下题。投资者构造牛市看涨价差组合，即买入1份以A股票为标的资产.行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的.相同

[单选题]根据下列资料，回答下题。投资者构造牛市看涨价差组合，即买入1份以A股票为标的资产.行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的.相同

[单选题]根据下列资料，回答下题。投资者构造牛市看涨价差组合，即买入1份以A股票为标的资产.行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的.相同

[单选题]根据下列资料，回答下题。投资者构造牛市看涨价差组合，即买入1份以A股票为标的资产.行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的.相同

[单选题]投资者买入一个看涨期权，执行价格为25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格为40元，期权费为2.5元。如果到期日标的资产价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（）元。A . 8.5B . 13.5C . 16.5D . 23.5

[单选题]根据表2-2，若投资者已卖出10份看涨期权A，现担心价格变动风险，采用标的资产S和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合Delta和Gamma均为中性

[单选题]某投资者买入一份看跌期权，若期权费为C，执行价格为X，则当标的资产价格为（ ），该投资者不赔不赚。A．X+CB．X-CC．C-XD．C

[单选题]某投资者买入一份看跌期权，若期权费为C，执行价格为X，则当标的资产价格为()，该投资者不赔不赚。A.X+CB.X-CC.C-XD.C