[单选题]

某投资者以资产S作为标的,构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单位C2),具体信息如下表。

若其他信息不变,同一天内,市场利率一致向上波动10个基点,则该组合的理论价值变动是()。

A.0.073

B.0.00073

C.0.73

D.0.0062

参考答案与解析:

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