某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为41USD／GBP。120天后，即期汇率为35USD／GBP，新的利率期限结构如表18所示。
表18 美国和英国利率期限结构表
 
假设名义本金为1美元，当前美元固定利率为Rfix=0.0632，英镑固定利率为Rfix=0.0528。120天后，支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约的价值是（  ）万美元。

[单选题]国际外汇市场上，某日英镑兑美元的即期汇率为1GBP=4839USD，60天远期汇率为1GBP=4783USD，则60天远期英镑兑美元的升（贴）水状况为

[单选题]国际外汇市场上，某日英镑兑美元的即期汇率为1GBP=1．4839USD，60天远期汇率为1GBP=1．4783USD，则60天远期英镑兑美元的升（贴）

[单选题]国际外汇市场上，某日英镑兑美元的即期汇率为1GBP=1．4839USD，60天远期汇率为1GBP=1．4783USD，则60天远期英镑兑美元的升(贴)

[单选题]假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑英镑即期汇率为5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%，则该外汇期货合约的

[单选题]假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑英镑即期汇率为5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%，则该外汇期货合约的

[B单选题]某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表所示。

[问答题]伦敦货币市场的年利率为9.5%，纽约货币市场的年利率为7%，伦敦外汇市场的即期汇率为GBP1＝USD8000。求3个月期英镑的远期汇率和3个月期美元的

[单选题]某公司买入了一份外汇远期合约，约定在90天后以5USD/GBP的汇率交换80万英镑。该合约的交割方式为现金结算。90天后，现货市场的汇率为61USD/

[单选题]如果纽约市场年利率为8%，伦敦市场年利率为6%，即期汇率为GBP1=USD1.6025-1.6035，3个月汇水为30-50，3个月的远期汇率为（）A . USD1.6050-1.6080B . USD1.6055-1.6085C . 1.5080-1.5085D . 1.5055-1.5085

[单选题]假设英镑兑美元的即期汇率为483330天远期汇率为4783，这表明英镑兑美元的30天远期汇率（）。A.升水0.005英镑B.升水50点C.贴水0.00