5月份，某投资经理判断未来股票市场将进入震荡整理行情，但对前期表现较弱势的消费类股票看好。5月20日该投资经理建仓买入消费类和零售类股票2亿元，β值为0.98，同时在沪深300指数期货6月份合约上建立空头头寸，卖出价位为4632.8点，β值为1。据此回答以下两题。［2017年5月真题］6月10日，假如股票组合上涨了8.3%，该投资经理认为涨势将告一段落，于是将股票全部平仓的同时，买入平仓股指期货合约，成交价位为4608.2点，则本轮操作获利（　　）万元。

[单选题]5月份，某投资经理判断未来股票市场将进入震荡整理行情，但对前期表现较弱势的消费类股票看好。5月20日该投资经理建仓买入消费类和零售类股票2亿元，β值为

[B单选题]8月份，某银行阿尔法策略理财产品的管理人认为市场未来将陷入震荡整理，但前期一直弱势的消费类股票的表现将强于指数。于是该管理人从家电.医药.零售等行业

[单选题]假定市场利率为5％，股票红利率为2％。8月1日，沪深300指数3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为()点。A.61．25B.

[单选题]假定市场利率为5%，股票红利率为2%，8月1日，沪深300指数为3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为（　）点。A.35B.4

[B单选题]9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3．24亿元，沪深300指数

[单选题]假定市场利率为5%，股票红利率为2%。8月1日，沪深300指数为3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为（　　）点。[2012年

[判断题]某银行理财产品管理人预计股票市场将陷入震荡行情，而且预期前期较低迷的消费类股票的表现将强于大盘并对该行业构建了投资组合。该管理人对消费类股票构建投资组

[B单选题]某投资者当日开仓买入10手3月份的沪深300指数期货合约，卖出10手4月份的沪深300指数期货合约，其建仓价分别为2800点和2850点，上一交易日

[B单选题]某投资者当日开仓买入10手3月份的沪深300指数期货合约，卖出10手4月份的沪深300指数期货合约，其建仓价分别为2800点和2850点，上一交易日

[单选题]同时买入2手1月份铜期货合约，卖出5手3月份铜期货合约，买入3手5月份铜期货合约，属于（）A . 熊市套利B . 蝶式套利C . 相关商品间的套利D . 牛市套利