[B单选题]

8月份,某银行阿尔法策略理财产品的管理人认为市场未来将陷入震荡整理,但前期一直弱势的消费类股票的表现将强于指数。于是该管理人从家电.医药.零售等行业选择了20只股票构造投资组合,该组合的β值为0.92。8月24日,产品管理人开仓买入消费类股票组合,共买入市值8亿元的股票;同时以3263.8点的价格卖出沪深300指数期货10月期货合约。10月12日,该管理人把全部股票卖出,同时买入平仓10月合约空头。在这段时间里,10月合约下跌到3132.0点,跌幅约4%;而消费类股票组合的市值增长了6.73%。
则此次阿尔法策略的操作的盈利为()。

A.8357.4万元

B.8600万元

C.8538.3万元

D.853.12万元

参考答案与解析:

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某银行理财产品管理人预计股票市场将陷入震荡行情,而且预期前期较低迷的消费类股票的表现将强于大盘并对该行业构建了投资组合。该管理人对消费类股票构建投资组合的投资策略被称为贝塔策略。()

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