[多选题]

CreditPortfolioView模型是目前国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型之一,关于该模型,下列说法正确的有(  )。

A.CreditMetrics模型可以看做是该模型的一个补充

B.计算非违约的转移概率时不使用历史数据

C.它直接将转移概率与宏观因素的关系模型化

D.在违约率计算上不使用历史数据

E.比较适用于投机类型的借款人

参考答案与解析:

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目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括( )。

[单选题]目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括( )。A.CEtMEriC模型B.CEt Portfolio ViE模型C.CEt Risk+模型D.KMV模型E.ZEA型

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    [多选题] Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一,这一模型认为违约率取决于()。A . 宏观变量的历史数据B . 宏观变量的前景预测C . 对整个经济体系产生影响的冲击或改革D . 仅影响单个宏观变量的冲击或改革E . 单个借款人的信用评级

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    [多选题]下列关于各种信用风险组合模型的说法,正确的有(  )。A.CreditMetrics的本质是VaR模型B.CreditMetrics只能用于计算交易性

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    [多选题] 下列关于各种信用风险组合模型的说法,正确的有()。A . Credit Metrics的本质是VaR模型B . Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaRC . Credit Risk+模型假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态D . Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人E . 在计算过程中,Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的

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