A.参数法又称为方差—协方差法，该方法以风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布为假设
B.参数法又称为方差—协方差法，该方法依据风险因子收益的近期历史数据的结算，模拟出来未来的风险因子收益变化
C.参数法又称为方差—协方差法，该方法无需在事先确定风险因子收益或概率分布
D.参数法又称为蒙特卡洛模拟法
[单选题]下列不属于最常用的VaR估算方法的是（）。A．参数法B．久期分析法C．蒙特卡洛模拟法D．历史模拟法
[单选题]最常用的VaR估算方法不包括（）。A.方差法B.参数法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法
[单选题]最常用的VaR估算方法不包括（ ）。A.方差法B.参数法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法
[单选题]下列关于计算VaR值参数选择的说法。正确的有（ ）A．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高B．如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要C．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性D．如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长E．如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短
[多选题]下列关于计算VAR值参数选择的说法，正确的有（ ）。A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高B.如果模型用于银行内部风险度量或不
[单选题]下列关于VAR方法的说法，错误的是()。A.VAR值随持有期的延长而增加B.VAR的计算往往需要假设收益率服从正态分布C.置信水平越高，实际损失超过V
[单选题]下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（ ）。A.能预测突发事件的风险B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C.不能反映风险因
[单选题]下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（ ）。A.能预测突发事件的风险B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C.不能反映风险因
[多选题] 下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。A . 历史模拟法假定历史可以在未来重复B . 历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率C . 历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系D . 相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易E . 历史模拟法是全定价估值，准确性较高
[单选题]下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（ ）。A.假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布B.是所有计算VaR的方法中最简单的