如果以X表示执行价格，ST代表标的资产的到期日价格，那么欧式看跌期权多头的损益为（  ）。

[单选题]如果以X表示执行价格，ST代表标的资产的到期日价格，那么欧式看跌期权多头的损益为（）。A.max（ST-X，0）B.min（X-ST，0）C.max（

[单选题]如果以X表示执行价格，ST代表标的资产的到期日价格，则欧式看涨期权空头的损益为()。A.max(ST—X，0)B.min(X—ST，0)C.max(X

[单选题]以X表示执行价格，ST代表标的资产的到期日价格，则欧式看涨期权空头的损益为()。A.max(ST-X，0)B.min(X-ST，0)C.max(X-S

[判断题]下图为看跌期权多头到期日损益结构图。（图中C.为期权价格，X为执行价格，s为标的资产市场价格）A.对B.错

[主观题]看跌期权是指期权赋予持有人在到期日或到期日之前，以固定价格购买标的资产的权利。 （ ）

[单选题]下图为看跌期权多头到期日损益结构图的是()。A.B.C.D.

[多选题] 对于欧式期权，假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日，则下述等式不成立的有（）A . 看涨期权价格C-看跌期权价格P=标的资产的价格S-执行价格的现值PV（X）B . 看涨期权价格C-看跌期权价格P+执行价格的现值PV（X）=标的资产的价格SC . 看涨期权价格C+看跌期权价格P=标的资产的价格S+执行价格的现值PV（X）D . 看涨期权价格C+看跌期权价格P-标的资产的价格S=执行价格的现值PV（X）

[单选题]对于欧式期权，假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日，则下列表达式正确的是（）。A . 看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值B . 看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值C . 看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值D . 看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值

[主观题]欧式期权只能在期权到期日执行。（ ）

[单选题]同时售出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果到期日的股票价格为48元，