[单选题]

如果以X表示执行价格,ST代表标的资产的到期日价格,则欧式看涨期权空头的损益为()。

A.max(ST—X,0)

B.min(X—ST,0)

C.max(X—ST,0)

D.min(ST—X,0)

参考答案与解析:

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以X表示执行价格,ST代表标的资产的到期日价格,则欧式看涨期权空头的损益为()。

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