99%置信水平下500万美元的日VaR是指在正常的市场条件下，该金融机构可以以99%的可能性保证，在未来的1天中最少损失500万美元。（ ）

[单选题]在持有期1天、置信水平99%的情况下，若计算的风险价值为1万美元，则表明该银行的资产组合在1天内的损失有99%的可能性()1万美元。A.三项都有可能B

[单选题]假设某外币资产1天的风险价值VaR在99％的置信区间内为1万美元，则其对应的10天风险价值VaR最接近于（　　）万美元。A.9.9B.3.3C.10D

[主观题]持有期为1天，置信水平为99%，风险价值为1万美元，则表明该资产组合在1天中的损失有99%的可能会超过1万美元。（ ）此题为判断题(对，错)。

[主观题]如果在持有期为1天，置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为1万美元，那么表明该银行的资产组合在一天中的损失有99%的可能性不会超过1万美元（ ）此题为判断题(对，错)。

[单选题]某分行6月8日结汇500万美美元，售汇600万美元，从总行购汇100万美元，则该分行6月8日综合头寸为（）。A . 500B . 600C . 1100D . 0

[单选题]某分行6月8日结汇600万美美元，售汇500万美元，卖给总行100万美元，则该分行6月8日综合头寸为（）A . 500B . 600C . 1100D . 0

[多选题] 一笔投入500万美元，市场利息10%，5年后这笔投资的终值可能是（）万美元。A . 750B . 805C . 900D . 865

[单选题]如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（　　）万美元。A.

[单选题]如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（　　）万美元。A.

[单选题]99%的置信水平下的$200万的隔夜VaR值也就意味着（）。A . 可以预期在未来的100天中有1天至多损失$200万美元B . 可以预期在未来的100天中有99天至少损失$200万美元C . 可以预期在未来的100天中有1天至少损失$200万美元D . 可以预期在未来的100天中有2天至多损失$200万美元