99%的置信水平下的$200万的隔夜VaR值也就意味着（）。

[判断题]较大的置信水平α%的选择意味着希望在对极端事件进行预测时失败的可能性更小。（　　）A.对B.错

[判断题] VaR意味着可能发生的最大损失。（）A . 正确B . 错误

[判断题] 市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。A . 正确B . 错误

99%置信水平下500万美元的日VaR是指在正常的市场条件下，该金融机构可以以99%的可能性保证，在未来的1天中最少损失500万美元。（ ）99%置信水平下50

[单选题]下列选项关于计算VaR值的相关参数选择：置信水平、持有期的说法，正确的是（ ）。A．用来决定与风险相对应的资本，置信水平应取高B．纯粹用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平可以适当放低C．使用者是监管者，取决于其资产组合的特性，如果资产组合变动频繁，时间间隔要短D．使用者是经营者，取决于成本和收益，时间间隔越短，成本越高E．商业银行对交易账户一般每日计算VaR，是因为其资产组合变动频繁

[单选题]下列关于风险价值（VaR）模型置信水平的描述，正确的是（　　）。A.置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小B.置信水平越高，意味

[单选题]在时间区间T内某投资组合收益的概率分布中，给定的置信水平为X一般来说意味着（）。A.有X%的把握保证时间区间T内投资的损失会大于VB.有X%的把握保证

[单选题]下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述，正确的是（　　）。A.置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小B.置信水平越高，意味

[单选题]根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的含义是（ ）。A．当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%B．可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1000元C．当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元D．明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能

[填空题] 3.6%的交换值意味着（）。