股票类资产A和债券类资产B的协方差为0.15，资产A的方差为0.64，资产B的方差为0.25，则资产A和资产B的相关性系数为（ ）

[单选题]单一资产方差不变，相关系数（），资产组合的方差（）。A.越小，越小B.越小，越大C.越小，不变D.两者不会相互影响

[单选题]若资产A标准差 =0.1， 资产B标准差 =0.2， 两资产的协方差Cv（AB=-0.005，如果用这两个资产配置一个资产组合，该组合在方差意义上是零风险，那么A产所占比例应当是：（ ）。A．0.6B．0.5C．1D．0.3

[单选题]单一资产方差不变，相关系数越小，资产组合的方差会()。A.越大B.越小C.不变D.大小都有可能

[单选题]在一个由两项资产构成的投资组合中，A占30%，B占70%,A的方差为0.35，B的方差为0.26，A、B收益率的相关系数为0.67,。则该资产组合的方

[单选题]假设A资产的预期收益率为10%，标准差为8.7%；B资产的预期收益率为8%，标准差为8.4%，A和B的协方差为-0.0024，那么A和B组成的最小方差

[判断题] 两种资产的协方差为正值说明两种资产的收益率成同方向变动；协方差为负值时说明两种资产的收益率成反方向变动。协方差的绝对值越大表示两种资产收益率的关系越疏远，反之说明关系越密切。（）A . 正确B . 错误

[单选题]若期权的标的资产为股票、债券、利率和汇率等基础类资产，则该期权是（　　）。A.一阶期权B.二阶期权C.三阶期权D.四阶期权

资产组合的方差是各资产方差的简单加权平均。()资产组合的方差是各资产方差的简单加权平均。()

[单选题]已知A、B组成的资产组合中，A、B收益率的协方差为l%，A的收益率的标准离差为9%，B的收益率的标准离差为15%，则A、B的相关系数为（ ）。A．0.6B．0.74C．0.11D．0.07

[主观题]协方差不能衡量单个资产的风险大小。（ ）此题为判断题(对，错)。