A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B．风险度量的结果受制于历史周期的长短
C．无法充分度量非线性金融工具的风险
D．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
[单选题]关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ 考虑了“肥尾”现象Ⅱ 风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收
[单选题]关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ．考虑了“肥尾”现象Ⅱ．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收
[单选题]关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ．考虑了“肥尾”现象Ⅱ．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收
[多选题] 下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。A . 历史模拟法假定历史可以在未来重复B . 历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率C . 历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系D . 相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易E . 历史模拟法是全定价估值，准确性较高
[单选题]方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。A . 方差协方差法和历史模拟法B . 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C . 方差一协方差和蒙特卡洛模拟法D . 方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
[填空题] 危机既包含着（），也包含着（）。
[单选题]下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，不正确的是（）。A . 历史模拟法的透明度高、直观，对系统要求相对较低B . 对数据样本选择区间较为敏感，可能包括极端的价格波动，也可能排除极端情况C . 使用时需要假设数据的分布及计算波动率、相关系数等模型参数D . 可以全面反映风险因素和组合价值的各种关系，是基于全定价估值的模拟方法
[多选题] 历史模拟法在计算VaR时具有（）的优点。A . 概念直观、计算简单B . 无须进行分布假设C . 可以有效处理非对称和厚尾问题D . 计算量较小
[判断题] 历史模拟法计算VaR的缺点是需要大量的历史数据。（）A . 正确B . 错误
[问答题]简述有效的历史教学设计包含着怎样的特征。