对于看跌期权，随着到期日的临近，当标的资产价格＝行权价时，Delta收敛于－1。（　　）

[判断题]对于看涨期权，随着到期日的临近，当标的资产价格＜行权价时，Delta收敛于0。（　　）A.对B.错

[主观题]看跌期权是指期权赋予持有人在到期日或到期日之前，以固定价格购买标的资产的权利。 （ ）

[单选题]期权的时间价值随着期权到期日的临近而（）A . 增加B . 不变C . 随机波动D . 递减

[单选题]对于平值期权，随着到期日的临近，时间价值损失速度将（）。A . 减小B . 加剧C . 不变D . 无明显规律

[单选题]如果以X表示执行价格，ST代表标的资产的到期日价格，那么欧式看跌期权多头的损益为（）。A.max（ST-X，0）B.min（X-ST，0）C.max（

[单选题]如果以X表示执行价格，ST代表标的资产的到期日价格，那么欧式看跌期权多头的损益为（  ）。A.max(ST-X，0)B.min(X-ST，0)C.ma

[单选题]只能在期权到期日行权的期权是（）。A . 看涨期权B . 看跌期权C . 欧式期权D . 美式期权

[单选题]买入一份行权价格为50元的认购期权，支付权利金1元，则如果到期日标的资产价格上升到60元，每股收益为（不考虑折现因素）（）A . 8元B . 9元C . 10元D . 11元

[判断题]询价期权交易中，越临近到期日，时间价值的衰退速度就会越快；在到期日，期权没有时间价值。（）A.对B.错

[单选题]看跌期权是指期权赋予持有人在到期日或到期日之前（）A . 以固定价格购买或出售标的资产的权利B . 以固定价格购买标的资产的权利C . 以固定价格出售标的资产的权利D . 以较低价格购买或出售标的资产的权利