对于看涨期权，随着到期日的临近，当标的资产价格＜行权价时，Delta收敛于0。（　　）

[判断题]对于看跌期权，随着到期日的临近，当标的资产价格＝行权价时，Delta收敛于－1。（　　）A.对B.错

[单选题]期权的时间价值随着期权到期日的临近而（）A . 增加B . 不变C . 随机波动D . 递减

[单选题]对于平值期权，随着到期日的临近，时间价值损失速度将（）。A . 减小B . 加剧C . 不变D . 无明显规律

[单选题]以X表示执行价格，ST代表标的资产的到期日价格，则欧式看涨期权空头的损益为()。A.max(ST-X，0)B.min(X-ST，0)C.max(X-S

[单选题]如果以X表示执行价格，ST代表标的资产的到期日价格，则欧式看涨期权空头的损益为()。A.max(ST—X，0)B.min(X—ST，0)C.max(X

[单选题]对于一个标的资产价格为2000点，行权价为2010点，90天后到期的看涨期权市场价格为6.53，在没有套利机会的条件下，120天到期的看涨期权的价格最可能是（）。A . 2.45B . 5.34C . 6.53D . 8.92

[单选题]只能在期权到期日行权的期权是（）。A . 看涨期权B . 看跌期权C . 欧式期权D . 美式期权

[判断题]询价期权交易中，越临近到期日，时间价值的衰退速度就会越快；在到期日，期权没有时间价值。（）A.对B.错

[单选题]标的资产现价2500点，则行权价为2400点的看涨期权多头的delta值可能为（）。A . 0.7B . 0.5C . 0.3D . -0.3

[单选题]临近到期日时买入严重虚值期权，到期日如果期权没有处于（）状态，投入的资金将全部亏损。A . 实值B . 虚值C . 平值D . 实值或平值